Rcpp属性加速：蒙特卡洛模拟的C++后端

使用Rcpp::attributes在R中直接嵌入C++代码，实现比纯R快50倍的蒙特卡洛期权定价模拟。 · 难度：入门 · +10XP

Rcpp属性加速：蒙特卡洛模拟的C++后端

Rcpp的attributes机制让你在R脚本中直接编写C++函数，无需单独编译。本教程实现一个欧式看涨期权蒙特卡洛模拟：生成正态随机数、计算到期收益、折现。纯R版本需要循环，而C++版本利用Armadillo线性代数库进行向量化。通过sourceCpp()即时编译，你会发现同样路径数下C++耗时仅为R的2%。还会介绍如何传入R的随机种子确保可重复性。

// [[Rcpp::depends(RcppArmadillo)]]
#include <RcppArmadillo.h>
// [[Rcpp::export]]
double mcOption(double S, double K, double r, double sigma, double T, int N) {
  arma::vec z = arma::randn(N);
  arma::vec ST = S * arma::exp((r - 0.5*sigma*sigma)*T + sigma*sqrt(T)*z);
  arma::vec payoff = arma::max(ST - K, arma::zeros(N));
  return exp(-r*T) * arma::mean(payoff);
}